Fx Alternativer Sammenheng

Slik bruker du FX-alternativer i Forex Trading. Foreign valutaveksler er en relativt ukjent i detaljhandel valuta verden Selv om noen meglere tilbyr dette alternativet til spot trading, de fleste don t Dessverre betyr dette investorer mangler For en primer på FX alternativer, se Komme i gang i Forex Options TUTORIAL Forex Market. FX-opsjonene kan være en fin måte å diversifisere og til og med sikre en investors plassering. De kan også brukes til å spekulere på langsiktige eller kortsiktige markedsvisninger i stedet for handel i valuta spot market. So, hvordan er dette gjort. Struktur handel i valuta alternativer er faktisk veldig lik å gjøre det i egenkapital alternativer Putting til side kompliserte modeller og matte, la oss ta en titt på noen grunnleggende FX opsjon oppsett som brukes av begge nybegynnere og erfarne forhandlere. Basiske alternativer strategier starter alltid med vanilje vaniljealternativer Denne strategien er den enkleste og enkleste handelen, med næringsdrivende å kjøpe et direkte anrop eller put-alternativ for å uttrykke en retning al utsikt over valutakursen. Å legge en direkte eller naken alternativposisjon er en av de enkleste strategiene når det gjelder FX-alternativer. Vis 1 AUD USD-diagram som viser en dobbel topp som er ideell for et put-alternativ. Source FX Trek Intellicharts. Basic Bruk av valutaalternativ Ved å se på figur 1 kan vi se motstand dannet like under nøkkelen 1 0200 AUD USD-valutakurs i begynnelsen av februar 2011 Vi bekrefter dette ved hjelp av den tekniske doble toppformasjonen Dette er et flott tidspunkt for en put alternativ En FX-aktør som ønsker å korte den australske dollaren mot amerikanske dollar kjøper bare et vanlig vaniljesettalternativ som det nedenfor. OPPLYSNINGER Ticker-symbol AUM Spotrate 1 0186 Long Position kjøper en i pengeposisjonen 1 kontrakt 1 februar 0200 120 Pips Maksimal Loss Premium på 120 pips. Profit potensial for denne handelen er uendelig Men i dette tilfellet bør handel settes å gå ut på 0 9950 neste store støtte barriere for maksimalt overskudd på 250 pips. The Debit Spread Trade Bortsett fra t Ved å velge en vanlig vanilje-alternativ, kan en FX-forhandler også skape en spredt handel. Foretrukket av handelsfolk, er spredt handler litt mer komplisert, men de blir enklere med praksis. Den første av disse spredte handler er debetspredningen også kjent som tullsamtalen eller bærer setter Her er traderen trygg på valutakursens retning, men vil spille den litt tryggere med litt mindre risiko. I figur 2 ser vi et 81 65 støttenivå som kommer opp i USD JPY-valutakursen i begynnelsen av mars 2011. Figur 2 Et støttenivå oppstår i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Dette er en perfekt mulighet til å plassere et oksekalloppslag fordi prisnivået sannsynligvis vil finne noen støtte og en tullsignal debetspredning ville se noe slikt ut. Innstilling Alternativer Ticker Symbol YUK Spotrate 81 75 Lang posisjon Kjøper en i pengeopsamlingsalternativet 1 kontrakt Mars 81 50 183 pips Kort Stilling som selger en ut av pengeopsamlingsalternativet 1 kontrakt Mars 82 50 135 pips Debit - 183 135 -4 8 pips det maksimale tapet. Gross Profit Potensial 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. Hvis USD JPY valutakurs krysser 82 50, står handelen til fortjeneste med 52 pips 100 pips 48 pips netto debet 52 pips. Credit Spread Trade Tilnærmingen er lik for en kredittspredning. I stedet for å betale premien, ønsker valutaalternativet å vinne premien gjennom spredningen, samtidig som man opprettholder en handelsretning. Denne strategien kalles noen ganger som en oksekjeder eller bjørnkallspredning Lær mer om dette og andre spreads i Option Spread Strategies. Now, la s referere tilbake til vår USD JPY valutakurs example. With støtte på 81 65 og en bullish oppfatning av amerikanske dollar mot japansk yen , kan en næringsdrivende implementere en tullstrategi for å fange oppadgående potensial i valutaparet. Så ville handelen brytes ned slik. Jeg Valgmuligheter Ticker-symbol YUK-spotrente 81 75 Kort Posisjonssalg i pengeposisjonen 1 contr handle mars 82 50 143 pips lang posisjon kjøpe en ut av pengene sette alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips kreditt 143 - 7 136 pips maksimal gain. Potentialtap 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips netto kreditt 64 pips maksimal tap. Som noen kan se, er det en god strategi å implementere når en handelsmann er bullish på et bjørnmarked. Ikke bare er handelsmannen fra opsjonsprinsippet, men han eller hun unngår også bruken av noen virkelige penger til å implementere det. Begge sett med strategier er gode for retningsbestemte spill. For mer om retningsprosesser, se Trade Forex med en retningsbestemt strategi. Opptak Straddle Så hva skjer hvis handelsmannen er nøytral mot valutaen, men forventer en kort langsiktige endringer i volatilitet I likhet med sammenlignbare aksjeopsjoner spiller, vil valutahandlere bygge en opsjonsstrategi. Dette er gode handler for FX-porteføljen for å fange en potensiell breakout-flyt eller lulled pause i valutakursen. litt enklere å sette opp i forhold til kreditt - eller debethandel. I en rekkevidde vet handelsmannen at en utbrudd er nært, men retningen er uklar. I dette tilfellet er det best å kjøpe både et anrop og et sett for å fange breakout. Figur 3 har en flott mulighet for muligheten. Renten som en institusjon gir lån til, som er opprettholdt i Federal Reserve, til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. Et første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkurs selskap Fra et basseng av budgivere. Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel. For å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt så når du handler forex. Da valutaer er priset i par, er det ikke enkeltparhandel helt uavhengig av de andre. Når du er klar over disse sammenhengene og hvordan de endres, kan du bruke dem til å kontrollere den generelle porteføljens eksponering. For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature Forex. Finne korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se om du handlet det britiske pundet mot det japanske yen GBP JPY-paret, for eksempel handler du faktisk et derivat av GBP USD og USD JPY parene. Derfor må GBP JPY være noe korrelert med en hvis ikke begge disse andre valutaparene. Den gjensidig avhengigheten mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er i par mens noen valutapar vil bevege seg i takt, andre valutapar kan bevege seg i motsatte retninger, noe som i hovedsak er resultatet av mer komplekse krefter. Forholdet i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1 En korrelasjon på 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at Forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig. Les Korrelasjonstabellen Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, la oss se på de følgende tabellene, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Den øvre tabellen ovenfor viser at i løpet av februar måned en måned EUR USD og GBP USD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0 95 Dette innebærer at når EUR USD samles, GBP-USD har også rallied 95 av tiden I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen svakere 0 66, men på lang sikt ett år har de to valutaparene fortsatt en sterk sammenheng. I kontrast hadde EUR USD og USD CHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1 00 Dette innebærer at 100 av tiden, da EUR USD gjaldt, solgte USD CHF. Dette forholdet gjelder selv over lengre perioder da korrelasjonsstallene forblir relativt stabile. Dine korrelasjoner forblir ikke alltid stabilt Ta USD CAD og USD CHF, for eksempel Med en koeffisient på 0 95 hadde de en sterk positiv korrelasjon det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere grunner, blant annet oljeprisen og hawkishness av Bank of Canada For mer, se Bruke Renteparametre til å handle Forex. Correlations Gjør Endre Det er klart da korrelasjoner endrer seg, noe som gjør at man følger endringen i korrelasjoner enda viktigere Sentiment en d Globale økonomiske faktorer er svært dynamiske og kan til og med endres daglig. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Derfor er det også viktig å se på seks måneders etterfølgende korrelasjon. Dette gir et tydeligere perspektiv på det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig Korrelasjoner endres av en rekke årsaker, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikker, en viss valutapar s følsomhet for råvare priser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er et bord som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EUR USD deler med andre par. Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde dagens på retning og styrke i korrelasjonsparingene dine er å beregne dem selv Dette kan høres vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bare bruk et regneark som Mi crosoft Excel Mange kartleggingspakker, selv noen gratis, tillater deg å laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL rekkevidde 1, rekkevidde 2 Den ettårige, seks, tre - og en-måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinn for trinn.1 Få prisdataene for de to valutaparene dine si at de er GBP USD og USD JPY 2 Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Fyll deretter inn kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par over tidsperioden du analyserer 3 I bunnen av en av kolonnene, i et tomt spor, skriv inn CORREL 4 Merk alle dataene i en av prissokkelene du burde få en rekke celler i formelboksen 5 Skriv inn komma 6 Gjenta trinn 3-5 for den andre valutaen 7 Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL A1 A50, B1 B50 8 Tallet som er produsert, representerer sammenhengen mellom de to valutaparene. Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er vanligvis en god ide. Hvordan bruke den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan kan du bruke dem til din fordel. Først kan de hjelpe deg med å unngå å skrive inn to posisjoner som avbryter hverandre. For eksempel ved å vite at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning nesten 100 ganger, ville du se at du har en portefølje av lange EUR USD og lang USD CHF er den samme som å ha praktisk talt ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EUR USD samles, USD CHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side holder Long EUR USD og lang AUD USD eller NZD USD er s imilar å fordoble seg på samme posisjon siden korrelasjonene er så sterke Lær mer i Forex Wading Into valutamarkedet Diversifisering er en annen faktor å vurdere Da USD-USD og AUD USD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe, samtidig som en kjerne-retningsbestemmelse fortsatt opprettholdes. For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EUR USD, kjøpe en mye av EUR USD og ett parti av AUD USD Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to forskjellige valutaparene gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko. Videre har sentralbankene i Australia og Europa forskjellige pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren bli mindre påvirket enn Euro eller vice versa. En næringsdrivende kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. Lets vurdere EUR USD og USD CHF igjen. De har en ne ar-perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-bevegelse i EUR USD er 10 for mange 100 000 enheter mens verdien av en pip flytter i USD CHF er 9 24 for samme antall enheter Dette innebærer at forhandlere kan bruke USD CHF for å sikre EUR-eksponering. Her er hvordan sikringen ville fungere, si at en handelsmann hadde en portefølje av ett kort EUR USD-lot på 100 000 enheter og en kort USD CHF-masse på 100 000 enheter. Når EUR USD øker med ti pips eller poeng, handelsmannen vil være nede 100 på stillingen Men siden USDCHF beveger seg motsatt EUR-dollaren, vil den korte USD CHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92 40 Dette vil gjøre nettofortapet til - 7 60 i stedet for - 100 Denne sikringen betyr selvsagt også mindre fortjeneste ved sterk salg av EUR USD, men i verste fall blir tapene relativt lavere. Uansett om du ønsker å diversifisere posisjoner eller finne alternative par for å utnytte visningen din, det er veldig import myr for å være klar over sammenhengen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsmenn som holder mer enn ett valutapar i deres handelsregnskap. Slik kunnskap hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen For å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at handelsmenn bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig Uavhengig av handelsstrategien din, og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. For mer, sjekk ut vår Forex Tutorial. The renten som en depotinstitusjon gir midler til Ained i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valuta India Rupee består av 1 . Et første bud på et konkursfirma s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Slik bruker du Valutakorrelasjon i din Trading. Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av en fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere counterproductive trading. Utilizing korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil kansellere hverandre Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100.Opening av en stilling lang EUR USD og lang USD CHF er da uanstrengt og noen ganger dyrt I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal lønne seg med noe.2 Utnytte fortjenesten. Eller tap Du har mulighet til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten Igjen, la oss ta en titt på 1 uke EUR USD og GBP USD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD praktisk talt trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville faktisk være som å ta EUR USD og doble posisjonen. Du d i utgangspunktet bruke heving Mucho-fortjenesten hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Mangfoldiggjør risiko. Uten at det eksisterer korrelasjoner, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt utnytte ditt synspunkt. I stedet for å handle et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen over to par som beveger seg på samme måte. Parpar som har en sterk til meget sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel, EUR USD og GBP USD har en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for å åpne to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville skjerme deg fra en viss risiko og diversifisere din generelle posisjon. I tilfelle at amerikanske dollar selger seg , kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det starter s å gå imot deg, åpne en liten, lang posisjon i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tap avventer. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 invers korrelasjon, deres pipverdier er forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD , kan du HEDGE din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70 . Selv om sikring høres ut som den største siden skiverbrød, har det noen ulemper Hvis EUR USD samles, er overskuddet begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-stillingen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst. Tenk deg om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flat eller heck, faller også din accou nt vil bløde mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel synes EUR USD å teste en betydelig støttenivå Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en breakout til downside. Since du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, ser du om de andre tre parene er flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær nøkkelresistansnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta at de tre andre parene IKKE beveger seg i størrelsen som EUR USD. GBP USD er Hold ikke fallende, USD JPY stiger ikke, og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er uskarprelatert og sannsynligvis drevet av en slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under Nøkkeltallet du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene ikke flytter seg i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging, og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået, noe som resulterer i en fakeout. Hvis du fortsatt ønsket å handle dette oppsettet, siden du ikke fikk noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonstørrelse. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig.