Pardo Evaluering Og Optimalisering Av Trading Strategier

Pardo, Robert: Evaluering og optimalisering av handelsstrategier Det er ubegrensede bøker om handel, og de fleste er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det er imidlertid svært få bøker som snakker om hvordan man skal nærme seg handelssystemutvikling fra en systematisk vinkel, om fallgruvene for å unngå. Og svært få av disse bøkene er skrevet av beviste overlevende i dette feltet. Denne boken ble skrevet for å gi et klart og spesifikt veibeskrivelse for næringsdrivende som ønsker å omdanne en handelsidee til en testet, veried, riktig kapitalisert og protabil automatisert handelsstrategi. (Robert Pardo) Pardos bok Evaluering og optimalisering av handelsstrategier er en av det. Og det er en nødvendig sentral lesing i vår operasjon. Ikke bare det, men vi bygger og gjenoppbygger vår infrastruktur rundt konseptene fordi de er lydige. Denne boken er nå en kjerne av vårt bibliotek. Det burde være i biblioteket ditt også. Går du Walk Forward Analysis Robert Pardo er en stor fan av det i den grad mange sier at han oppfant det. Et krav jeg ikke kan fornuftig dømme. Men han gjør gode poeng hvorfor dette er en god tilnærming en vel som peker på de fleste programvare gjør en dårlig jobb med å støtte dette. Walk Forward Analysis betyr at du ikke optimaliserer alt du optimaliserer i skiver, og handler for en stund, og optimaliserer deretter igjen. Du har optimalisert for eksempel 12 måneder, handler for 1, optimaliserer de siste 12, og handler for 1 og så videre. Dette betyr at parametere endres sakte, men de endres når markedsmønstrene endres. Dette er en permanent rullegardin data test. En som trenger det som kalles en objektiv funksjon, ansvarlig for å velge en av de mange strategiske varianter som den beste. Ja, dette kan være størst profitt, men mer komplekse scenarier er mer fornuftige, for å unngå en singular høyest fortjeneste spike. Det beste resultatet kan være omgitt av tap og dermed være risikabelt. Det er bedre å se etter et stabilt platå. Jeg vil gjerne gjøre en ting helt klart fra begynnelsen og også advare alle som ikke likte den første utgaven fra å kjøpe denne utgaven. Jeg tror fortsatt at metoden jeg opprettet, pionerer og fortsatt bruker til denne dagen, Walk-Forward Analysis (WFA ) å være den eneste 99 prosent idiotsikker metoden for å optimalisere en handelsstrategi. Den eneste modellen som jeg stoler på som ikke bruker WFA, er modellen som ikke krever optimalisering. Dette er et interessant konsept fordi det er lyd og ignorert. Ikke støttet av noe kommersielt verktøy, og i motsetning til handelsmenn som driver egen infrastruktur (som vi gjør med Reflexo-rammeverket), er dette en stor begrensning. Go figure synes programvareleverandører bør lese noen handelsbøker. Kapittene om Walk Forward Analysis er et av høydepunktene i denne boken, fra side 237 til 262. Ja, det er ikke lenge (og innebygd i større kapitler om optimalisering), men det er ganske øyeåpning. Det dårlige: Han er en IT-bruker som snakker om moderne IT Som alt med lys, er det skygger. I Robert Pardos Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er det IT. Datamaskiner. Robert Pardo er en bruker. Han vet veien rundt TradeStation (plattformen han bruker), men han er ingen IT-spesialist, og det viser. Det er aldri godt å bli spesifikk i en bok som dette, og han snakker om hvordan datamaskiner har problemer med å gjøre optimaliseringer på grunn av for mye arbeid, og jeg ser at Intel utgir en 18 kjernebrikke i år, dobbel stikkontakt, hypertråd, så en datamaskin med 2 av dem kan kjøre 72 parallelle tråder gjør vi full optimalisering med mindre datakraft (og ja, jeg tenker på å få dem). Han snakker om lagring av optimalisering og backtest-resultater ved å eksportere dem (til tekstfiler) og holde dem til senere gjenbruk. Jeg ser at neste uke oppgraderer vi databaseserveren til 3tb, slik at vi kan beholde alle resultatene i databasen for online analyse. For spesifikt og åpenbart litt ut av hans liga. Likevel er denne enorme spredningen av handelsstrategiutviklingsprogrammer, tillegg, og avanserte teknologiske handelsapplikasjoner litt av en illusjon. Ja, man kan kjøpe og bruke alle disse forskjellige produktene hvis man er så tilbøyelig. Men prøv å knytte alt sammen til en sømløs og funksjonell handelsapplikasjon, og man ser hvor problemet ligger. Det er nesten umulig å gjøre det. Når det er sagt, handler denne boken ikke om spesifikk IT-teknologi, og som sådan er dette negative ikke særlig relevant for innholdet i boken. Jeg har en regel å alltid skrive om minst en dårlig ting, og det var det beste jeg kunne komme med. Gå figur I Robert Pardos Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er en god bok. Den gode: Han er en overlevende og snakker om tilnærming Robert Pardo handler investorfond, og det i mange år. Han gjør det så automatisert. Dette er en signifikant legitimasjon. Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er en bok om hans tilnærming til å utvikle og kvantifisere handelsstrategier, og det viser at han har erfaring. Strategiutvikling og testing utført feil vil føre til real-time trading tap. Gjør ingen feil om denne konsekvensen. Som den berømte datamaskinen sier går, søppel inn, søppel ut. Derfor, på grunn av de uunngåelige resultatene som følger feil, dårlig prosedyre og skummelt håndverk, er datatesting best gjort riktig eller ikke gjort i det hele tatt. Det handler ikke om dybde statistikk (du vet bedre hva en standardavvik er før du begynner å lese den). Det handler ikke om programmering. Det handler ikke om markeder. Det handler om ikke å falle inn i vanlige feller av overoptimalisering. Robert Pardos Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er en bok om hvordan man leser et backtestresultat, hvordan man vurderer hvor godt det er, hvordan man skal sørge for at det som fungerer i historisk forstand har en mulighet til å overleve i markedene. Denne boken handler om en strukturert tilnærming Robert Pardo starter i begynnelsen, på grunnleggende grunnlag, definerer grunnleggende, hva en kant er, og tar leseren gjennom en komplett utviklingsmetode. Han går aldri for dyp, men er alltid dyp nok til at selv folk med mange års erfaring kan hente en av de andre perlene. På grunn av uvitenhet og forskjellene i å utføre optimalisering og back-testing på riktig måte, tror noen fortsatt at testing og optimalisering er lite mer enn en øvelse i kurve-tting. For de av dere som ikke er kjent med disse betingelsene, ikke bekymre deg, de er alle formelt nektet i de aktuelle kapitlene. Titlene i de 14 kapitlene gir en god oversikt: Om handelsstrategier Den systematiske handelssiden Handelsstrategien Utviklingsprosessen Utviklingsplatformen for strategien Elementene i strategisk utforming Den historiske simuleringsformuleringen og spesifikasjonen Preliminære test Søk og dom optimalisering Walk-forward analyse Evalueringen av ytelse De mange fasene til overfitting - Tradering av strategien Totalt 317 sider. Tynn nok til å bli lest om en helg. Og som jeg bare kan gjenta, er Robert Pardos Evaluering og optimalisering av handelsstrategier en grundig bok. Pardo Profit and Loss Projection I Robert Pardos Evalueringen og optimaliseringen av Trading Strategies har en annen interessant perle, som du finner fra begynnelsen på side 127. Robert Pardo forutsetter at fortjenesten til en backtest er optimistisk og foreslår korrigering av fortjeneste og tap (separat tap høyere, fortjenesten lavere) for å komme opp med en mer konservativ forventning. Dette er en veldig interessant tilnærming, og konseptene bak den er gyldige som det er tilfelle at ingen programvare inkorporerer den. Å ha ditt eget rammeverk er bra. Reflexo vil vise disse beregningene om en uke eller to. Hva er det om Static er upålitelig. Robert Pardo antar at fortjenesten er en av mulige, og at for eksempel et lite antall tapende handler i ryggstøtte betyr tapstallet upålitelig. Dette er en viktig ting og ignoreres ofte. Tilnærmingen er å ikke ta fortjeneste og tap som genereres i en backtest, men å korrigere det ved en standardfeil. Standardfeilen er (uten alle forklaringene i boken: StandardError StDev (gjennomsnittlig handel) SqRt (antall handler) Da dette er gjort til fortjeneste og tap separat, og inkluderer antall handler, en liten utvalgsstørrelse (f. eks. en strategi som har noen tapende handler) vil ta en større hit. Selv om dette kan høres urettferdig, er det en god forventning, for hvis jeg har 200 vinnende men bare 15 tapende handler, er jeg ikke helt sikker på hvor representativ disse tapene handler egentlig er Det betyr at det er litt feil på forsiktig side. Kurvefitting Porteføljeoptimalisering, som betyr å bruke flere strategier for en mer konsistent egenkapitalkurve ved for eksempel å kombinere en trend med en mottrendestrategi, forklares litt detaljert. Kapitaliseringskrav basert på strategiske parametere, inkludert formler og deres rettferdighet. På slutten er en fantastisk lese Robert Pardos Evaluering og optimalisering av handelsstrategier en bok vel verdt prisen som ked for det. Mange strategiutviklere kan være sjokkerte for å se hvor dårlig de nærmet seg den systematiske siden. Hvordan de har satt seg inn i et hull på grunn av uvitenhet. Utvikling av en stabil strategi handler om mer enn å gjøre litt programmering og optimalisering. Det trenger kunnskap som er sjelden om en systematisk tilnærming, og ikke mange bøker inneholder denne kunnskapen. Robert Pardos Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier gjør. Jeg leste den i ett løp. Og begynte å planlegge å innlemme den umiddelbart. Som er sjelden. Mitt tips: Les det. Robert Pardos Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er tilgjengelig gjennom alle store bokhandlere. Det er litt vanskelig å få (ut av print) og prisene går opp til 100 USD. Du kan enkelt finne en PDF på nettet hvis du insisterer på å bryte loven. Pass på at du får 2. utgave. Jeg håper det er en tredje gang, eller i hvert fall en utskrift på forespørsel. Aktiver JavaScript for å se kommentarene fra Disqus. Evaluering og optimalisering av handelsstrategier Denne boken er tilgjengelig for nedlasting med iBooks på din Mac eller iOS-enhet, og med iTunes på datamaskinen. Bøker kan leses med iBooks på din Mac eller iOS-enhet. Beskrivelse En nylig utvidet og oppdatert utgave av trading klassikeren, Design, Testing og Optimalisering av Trading Systems Trading Systems ekspert Robert Pardo er tilbake, og i Evaluering og Optimalisering av Trading Strategies. en grundig revidert og oppdatert utgave av sin klassiske tekst Design, Testing og Optimalisering av Trading Systems. han avslører hvordan han har perfeksjonert programmering og testing av handelssystemer ved hjelp av et vellykket batteri av sin egen tidsbevisste teknikk. Med denne boken leverer Pardo viktig informasjon til leserne, fra utformingen av brukbare handelsstrategier for å måle problemer som gevinst og risiko. Skrevet i en enkel og tilgjengelig stil, presenterer denne detaljerte håndboken handelsfolk med en måte å utvikle og verifisere sin handelsstrategi for, uansett hvilken form de bruker for tiden, strykehastigheter, glidende gjennomsnitt, diagrammønstre, RSI eller breakout-metoder. Enten en handelsmann søker å øke sin fortjeneste eller bare begynner å teste, tilbyr Evaluering og optimalisering av handelsstrategier praktisk instruksjon og ekspertråd om utvikling, evaluering og anvendelse av vinnende mekaniske handelssystemer. Tilgjengelig på iPhone, iPad, iPod touch og Mac. Kategori: Investering Publisert: 11. januar 2011 Utgiver: Wiley Selger: John Wiley amp Sons, Inc. Utskriftslengde: 334 Sider Språk: Engelsk Krav: For å se denne boken må du ha en iOS-enhet med iBooks 1.3.1 eller nyere og iOS 4.3.3 eller nyere, eller en Mac med iBooks 1.0 eller nyere og OS X 10.9 eller nyere. Kundevurderinger Vi har ikke mottatt nok rangeringer for å vise et gjennomsnitt for denne boken. Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er tilgjengelig for nedlasting fra iBooks. Evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier er tilgjengelig for nedlasting fra iBooks. Evaluering og optimalisering av handelsstrategier Beskrivelse En nylig utvidet og oppdatert versjon av trading klassisk design, testing og optimalisering av Trading Systems Trading systems ekspert Robert Pardo er tilbake, og i evalueringen og optimaliseringen av handelsstrategier, en grundig revidert og oppdatert utgave av sin klassiske tekst design, testing og optimalisering av handelssystemer, avslører han hvordan han har perfeksjonert programmering og testing av handelssystemer ved hjelp av et vellykket batteri av sin egen tidsbevisste teknikker. Med denne boken leverer Pardo viktig informasjon til leserne, fra utformingen av brukbare handelsstrategier for å måle problemer som gevinst og risiko. Skrevet i en enkel og tilgjengelig stil, presenterer denne detaljerte veiledningen forhandlere med en måte å utvikle og verifisere sin handelsstrategi, uansett hvilken form de bruker stokastikk, flytteverdier, diagrammønstre, RSI eller breakout-metoder. Enten en handelsmann søker å øke sin fortjeneste eller bare begynner å teste, tilbyr Evaluering og optimalisering av handelsstrategier praktisk instruksjon og ekspertrådgivning om utvikling, evaluering og anvendelse av vinnende mekaniske handelssystemer. Vis mer Produktdetaljer Format Hardback 334 sider Dimensjoner 162 x 228 x 38 mm 557.92g Publiseringsdato 18 mar 2008 Utgiver John Wiley and Sons Ltd Redaktør John Wiley amp Sons Ltd Publikasjon CityCountry Chichester, Storbritannia Språk Engelsk Utgave Revidert utgave uttalelse Revisjonsversjon ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Bestselgere rang 389 703 Personer som kjøpt dette kjøpte også Det ville være en underdrivelse å si at verden har endret seg dramatisk i seksten år siden den første utgaven av Design, Testing og Optimization of Trading Systems ble publisert i 1991. Med alle endringene i kommunikasjon, teknologi, og handelsstiler, en grundig og omfattende arbeidskunskap dge om hvordan man skal utforme og teste strategier på riktig måte, har aldri vært viktigere enn den har blitt i dagens039s ekstremt konkurransedyktige markeder. Robert Pardo hevder at en handelsstrategi kun kan evalueres riktig og vellykkes omsettes når fortjeneste og risiko har blitt målt nøyaktig og nøyaktig - noe som kun kan gjøres gjennom datastyrt testing. I denne oppdaterte og reviderte utgaven av hans klassiske arbeid, gir Pardo, en profesjonell pengeforvalter og anerkjent ekspert i design og testing av handelsstrategier og datastyrt handelsapplikasjoner, et klart og spesifikt veikart for handelsmenn som ønsker å forandre en handel ide til en testet, verifisert, riktig kapitalisert og lønnsom automatisert handelsstrategi. Pardo viser at fordelene ved korrekt testing og optimalisering langt overveier den innsatsen som kreves for å lære og mestre deres rette søknad, og viser i detalj den riktige måten å formulere, teste og evaluere en handelsstrategi på. Han forklarer hvordan man skal optimere en handelsstrategi riktig, inkorporere data utenfor testen i testing av en strategi, utføre Walk-Forward Analysis, utvikle en handelsstrategiprofil og dømme realtids trading i forhold til tradingstrategiprofilen utviklet via historisk testing. I tillegg identifiserer han symptomene på overfitting - optimalisering som har 034gone bad034 og resulterer i falske konklusjoner og gir retningslinjer for å unngå det. Handelsspillet har aldri vært så stort eller så lukrativt som det er i dag. Markedene har heller ikke vært mer effektive enn de er i dag. Likevel fortsetter handelsmenn verden over å tjene penger. Hvorfor De har funnet en kant. For alle som planlegger å benytte algoritmiske eller mekaniske strategier i sin handel, presenterer denne boken i en grei og tilgjengelig stil kanten som du kan bruke for å skaffe og nyte fruktene av lønnsom handel. Vis mer Bakdeksemplar Lov for evalueringen og Optimalisering av handelsstrategier, andre utgave 034Testprosessen er nøkkelen til en lønnsom handelsmetode, og Bob Pardo bringer orden og sunnhet til det. Han viser leseren hvordan man navigerer i feltet for optimalisering og tilbyr fremoverprøving som en måte å forandre et statisk system på i en dynamisk one.034 - Perry Kaufman, forfatter av New Trading Systems and Methods, fjerde utgave 034Vill ditt systemarbeid i fremtiden I denne boken viser Bob Pardo deg nøyaktig hvordan du skal bygge et handelssystem og deretter ta den viktigste turen av dem alle - turen for å gå videre - for å finne ut om systemet er virkelig verdt å handle. Nå kan du vite før du handler034 - Larry Williams, forfatter av Trading Stocks amp Commodities med Insiders: Secrets of COT Report og langsiktige hemmeligheter til kortsiktig handel 034Hvor å vurdere sannsynlig fremtidig trading system ytelse er ikke bare en spørsmålet - it039s spørsmålet, og Pardo039s 1992 Design, Testing og Optimalisering av Trading Systems var et milepælarbeid i feltet. Nå har hans tilnærming blitt oppdatert og utvidet for å gjenspeile teknologiske endringer, så vel som mange innsikter som er oppnådd underveis. En må lese for alle som tar handel seriøst. 034 - Bruse DeVault, president, Quantevo - Algoritmic Trading Development 034Ask seriøse systemutviklere for deres anbefalte leseliste, og Bob Pardo039s bok er sannsynligvis blant de førstnevnte. Denne boken er den virkelige avtalen et seriøst arbeid som søker å lære deg hva du skal se etter og hva du skal unngå i din søken etter brukbare handelsmetoder. Best av alt, det hjelper deg med å oppnå den slags objektive, kritiske tenkning som er nødvendig for mekanisk handelssuksess. Søkere av magiske hellige grader vil bli bedt om å se andre steder, men for alvorlige profesjonelle handelsaspiranter, er dette en mest givende lese. 034 - Art Collins, forfatter av Beating Financial Futures Market: Kombinere små biaser i kraftige penger å gjøre strategier 034Denne boken er den endelige boken om design, testing og bruk av handelssystemer. Det er ingen bedre bok på markedet. 034 - Courtney Smith, Courtney Smith amp Co. Inc. show mer Om Robert Pardo Robert Pardo er en anerkjent ekspert innen design og testing av handelsstrategier og datastyrt handelsapplikasjoner, Stående profesjonell pengeforvalter. Han er grunnlegger og president for Pardo Capital Limited, et profesjonelt pengeforvaltningsfirma Pardo Group Limited, et konsulentfirma og Pardo Analytics Limited, et proprietært marked for analyseanalysestjenester. Siden 1983 har Pardo kontinuerlig oppdatert sin programvare, samt utformede, programmerte og dokumenterte versjoner av ulike kommersielle handelsapplikasjoner. Han har jobbet som konsulent i verdensklasse handelsfirmaer som Goldman Sachs, Transworld Oil og Daiwa Securities, og opprettet XT99 trading plattform som et joint venture og en kontinuerlig strategisk allianse mellom Pardo Capital Limited og Dunn Capital Management. Kontakt Robert på reppardocapital, eller gå til hans hjemmeside på httppardocapital. show mer Innholdsfortegnelse Forord. Forord. Bekreftelser. Introduksjon. Kapittel 1. På handelsstrategier. Hvorfor denne boken ble skrevet. Hvem vil dra nytte av denne boken Målene til denne boken. Landets lag. Kapittel 2. Den systematiske handel 034Edge034. Diskresjonær handel. Legger lista høyere. Bekreftelse. Kvantifisering. Risiko og belønning. Prestasjonsprofilen. Objektivitet. Konsistens. Utvidelsesmuligheter. Fordelene ved den historiske simuleringen. Positiv forventning. Sannsynligheten for fremtidig fortjeneste. Prestasjonsprofilen. Riktig kapitalisering. Et mål for real-time trading ytelse. Fordelene med optimalisering. Fordelene ved Walk-Forward Analysis. Fordelene med en grundig forståelse. Selvtillit. Strategiforbedring. Kapittel 3. Handelsstrategiutviklingsprosessen. To filosofiske tilnærminger til strategiutvikling. Den vitenskapelige tilnærmingen. Veien av empirisk utvikling. En oversikt over Trading Strategy Design Process. Trinn 1: Formuler Handelsstrategien. Trinn 2: Oversett reglene til en endelig form. Trinn 3: Foreløpig testing. Trinn 4: Optimaliser handelsstrategien. Trinn 5: Walk Forward Analysis (t). Trinn 6: Handel systemet. Trinn 7: Evaluer sanntids ytelse. Trinn 8: Forbedre systemet. Kapittel 4. Strategiplattformen. Skriptspråket. Diagnostikk. Rapportering. Optimalisering. Målfunksjonen. Hastighet. Automasjon. Walk Forward Analysis (t). Porteføljeanalyse. For å konkludere. Kapittel 5. Elementene i Strategisk Design. De tre prinsippene i en strategi. Inngang og utgang. Risikostyring. Posisjonsstørrelse. En oversikt over en typisk handelsstrategi. En handel er lik en inngang og en avslutning. Opptaksfiltre. Risikostyring. Handelsrisiko. Strategi Risiko. Porteføljerisiko. Forvaltningen av fortjeneste. Trailing Stop. Profitmål. Posisjonsstørrelse. Avanserte strategier. Sammendrag. Kapittel 6. Den historiske simuleringen. Viktige rapporter. Resultatoppsummeringen. Handelslisten. Egenkapitalkurven. Resultat per periode. Viktigheten av nøyaktighet. Programvarebegrensninger. Avrundingsproblemer. Phantom Trades. Pris bestillinger. Realistiske antagelser. Pris og handel Slippage. Åpning Gap Slippage. Åpning og avsluttende rekkevidde. Slippage på grunn av størrelse. Betydningen av slippe. Limit Moves. Store hendelser og datoer. Historisk data. Aksjepriser. Pengemarkeder. Futures Markets. Kontinuerlig kontrakt. Den evige kontrakten. Justerte Kontinuerlige Kontrakter. Størrelsen på testvinduet. Statistiske krav. Eksempelstørrelse og statistisk feil. Hvor mange handler Stabilitet. Grader av frihet. Frekvens av handel. Typer Markeder. The Bull Market. The Bear Market. Det sykliske markedet. The Congested Market. Effektive markeder. Livssyklusen til en handelsstrategi. Vinduestørrelse og modellliv. Kapittel 7. Formulering og spesifikasjon. Formulere handelsstrategien. Spesifikasjon - 034Translate034 Ideen til en testbar strategi. Lag en vag idé nøyaktig. Kapittel 8. Foreløpig testing. Verifisering av beregninger og handler. Beregninger. Handelsregler. Oppsummert. Teoretiske forventninger. Foreløpig lønnsomhet. Multi-Market og Multi-Period Test. Velger handlekurven. Bestemme lengden på testperioden. Segmentering av dataene. Testen. Resultatene av testen. Kapittel 9. Søk og dom. Søkemetoder. Grid Search. Den prioriterte trinnsøkingen. Hill Climbing Søk Algoritmer. Multi-Point Hill Climbing Søk. Avansert søkemetoder. Simulert Annealing. Genetiske algoritmer. Partikkel Swarm optimalisering. Generelle problemer med søkemetoder. Målfunksjonen. En gjennomgang av en rekke evalueringsmetoder. Flere evalueringstyper. Kapittel 10. Optimering. Optimalisering kontra Overfitting. En enkel optimalisering. Optimaliseringsrammen. Parametrene. Skanneområdet. Den historiske prøven. Målfunksjonen. Optimaliseringsvurderingen. Et Multi-Market og Multi-Period Optimization. Evalueringen av optimaliseringen. Den robuste handelsstrategien. Den robuste optimaliseringen. Den statistisk signifikante optimaliseringsprofilen. Distribusjonen av optimaliseringsprofilen. Formen for optimaliseringsprofilen. Hvordan reagerer strategien på optimalisering, fortjener strategien videreutvikling kapittel 11. Walk-forward analyse. Er Trading Strategy Robust Robustness og Walk-Forward Effektivitet. Cure for Overfitting. Et mer pålitelig mål for risiko og retur. Vurdere virkningen av markedsendringer. Det beste Parameter Set for Trading. Teorien om relevante data. Topp ytelse. Statistisk Rigor. Shifting Markets. Varianter av markedsforhold. Walk-Forward. Walkens rolle fremover. Sette opp en Walk-Forward. Et eksempel på en Walk-Forward Test. The Walk-Forward Analysis. Formålet med Walk-Forward Analysis. Et eksempel på en Walk-Forward Analysis. Er strategien robust Hvilken rate av fortjeneste bør vi forvente Hva er risikoen Walk-Forward Analyse og porteføljen. Kapittel 12. Evaluering av ytelse. Handelsstrategien som investering. Dimensjonen av risiko. Sammenlign strategien med alternativene. Maksimal Drawdown og Trading Risk. Maksimal Drawdown i kontekst. Maksimal Drawdown og Trader. Maksimal Kjør opp og Trader. Handelskapital og risiko. Risikojustert retur. Belønning til risikofaktor. Modell Efficiency. Konsistens. Mønster av fortjeneste og tap. Kapittel 13. De mange overflatene til overfitting. Hva er overfitting misbruk av ettersyn. Saken av Overfit Forecasting Model. Saken av overfithandelsmodellen. Symptomene på en overfit handelsmodell. Årsakene til overfitting. Grader av frihet. Måle grader av frihet. Grader av frihet, prøveformat og oppstartskostnad. Trade Sample Size. Optimaliseringsfeil 1 - Over Parameterisering. Optimaliseringsfeil 2 - Over skanning. The Big Fish i et lite Pond syndrom. Walk-Forward Test. Kapittel 14. Handel med strategien. De mentale aspektene ved handel. Avkastning på investeringen. Dårlig strategi. Markedssammenheng. Usynlige markedsforhold. For å konkludere. Maksimal risiko. Real-time og evaluering ytelse. Sammenligning av evaluerings - og handelsprofilen. Forstå testprofilens resultatkriterier. The Windfall Profit. The Losing Run. Flatproduksjon. For å konkludere. Notater. Index. show more Review sitat 034. en viktig read.034 Den tekniske analytiker august 2008 viser flere bokvurderinger på GoodreadsThe Evaluering og optimalisering av handelsstrategier fra utgiveren En nyutvidet og oppdatert utgave av trading klassikeren Design, testing og optimalisering av Trading Systems Trading Systems Ekspert Robert Pardo er tilbake, og i Evaluering og Optimalisering av Trading Strategies. en grundig revidert og oppdatert utgave av sin klassiske tekst Design, Testing og Optimalisering av Trading Systems. han avslører hvordan han har perfeksjonert programmering og testing av handelssystemer ved hjelp av et vellykket batteri av sin egen tidsbevisste teknikk. Med denne boken leverer Pardo viktig informasjon til leserne, fra utformingen av brukbare handelsstrategier for å måle problemer som gevinst og risiko. Skrevet i en enkel og tilgjengelig stil, presenterer denne detaljerte håndboken handelsfolk med en måte å utvikle og verifisere sin handelsstrategi for, uansett hvilken form de bruker for tiden, strykehastigheter, glidende gjennomsnitt, diagrammønstre, RSI eller breakout-metoder. Enten en handelsmann søker å øke sin fortjeneste eller bare begynner å teste, tilbyr Evaluering og optimalisering av handelsstrategier praktisk instruksjon og ekspertråd om utvikling, evaluering og anvendelse av vinnende mekaniske handelssystemer. Listepris: 105,00 Tilgjengelighet for evaluering og optimalisering av handelsstrategier Denne boken kan leses på opptil 6 mobilenheter. Denne handlingen er kanskje ikke mulig å angre. Er du sikker på at du vil fortsette Fjern også alt i denne samlingen fra biblioteket ditt. avbryt slett samling Er du sikker på at du vil slette denne samlingen, avbryt slett samling Alt du valgte vil også bli fjernet fra samlingene dine. Avbryt fjern fra biblioteket Denne boken vil også bli fjernet fra alle samlingene dine. avbryt fjern fra biblioteket ditt